Эконометрика (продвинутый уровень)

аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: …
говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …
для нестационарного временного ряда может быть построена модель …
для нестационарного временного ряда может быть построена модель …
если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выбросы на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного ряда
к свойствам стационарного временного ряда относится то, что …
марковским процессом называют модель вида …
мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: …
наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда
преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду: …
приведенная модель yt = α1yt-1 + α2yt-2 +εt является моделью …
приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …
процессом юла называют модель вида …
разности … порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией
разности … порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией
расчетное значение критерия дарбина-уотсона, близкое к 0, говорит о том, что …
расчетное значение критерия дарбина-уотсона, близкое к 4, говорит о том, что …
расчетное значение критерия дарбина-уотсона, равное 2, говорит о том, что …
связь между критерием дарбина–уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка определяется соотношением …
с помощью критерия … можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду
средний уровень временного ряда при наличии тенденции дисперсии …
характерным свойством стационарного временного ряда является то, что …
чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно …
чтобы совершить преобразование исходного временного ряда при мультипликативной модели, которое необходимо для получения аддитивной модели, нужно …

Реальные отзывы о нас





У вас остались какие-либо вопросы или не нашли ответ на ваш тест?

свяжитесь с нами