Эконометрика (продвинутый уровень), тест из 30 вопросов

  1. Наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда

  2. С помощью критерия … можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду

  3. Для нестационарного временного ряда может быть построена модель …

  4. Связь между критерием дарбина–уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка определяется соотношением …

  5. К свойствам стационарного временного ряда относится то, что …

  6. Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выбросы на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  7. Приведенная модель yt = α1yt-1 + α2yt-2 +εt является моделью …

  8. Расчетное значение критерия дарбина-уотсона, равное 2, говорит о том, что …

  9. Расчетное значение критерия дарбина-уотсона, близкое к 0, говорит о том, что …

  10. Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: …

  11. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: …

  12. Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …

  13. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  14. Марковским процессом называют модель вида …

  15. Чтобы совершить преобразование исходного временного ряда при мультипликативной модели, которое необходимо для получения аддитивной модели, нужно …

  16. Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  17. Преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду: …

  18. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

  19. Процессом юла называют модель вида …

  20. Разности … порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией

  21. Расчетное значение критерия дарбина-уотсона, близкое к 4, говорит о том, что …

  22. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно …

  23. Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного ряда

  24. Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …

  25. Средний уровень временного ряда при наличии тенденции дисперсии …

  26. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что …

  27. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …

Реальные отзывы о нас





У вас остались какие-либо вопросы или не нашли ответ на ваш тест?

свяжитесь с нами